模拟交易
模拟交易用于验证研究流程和交易假设，不代表真实交易能力，也不构成收益承诺。它把研究团队、风险配置、订单、成交、持仓和绩效连接起来。
执行链路
账户
账户用于隔离资金、订单、持仓和绩效。建议按策略或研究团队创建账户：
- 一个长期观察账户。
- 一个事件驱动账户。
- 一个测试账户。
研究团队最多绑定一个模拟账户，一个模拟账户也最多属于一个团队。
风险配置
风险配置决定订单是否允许执行。账户可以没有风险配置，但这类账户的订单执行会被拒绝。
配置时关注：
- 单笔仓位限制。
- 总风险暴露。
- 标的或板块限制。
- 交易时间和订单过期规则。
删除风险配置前，系统会先解绑受影响账户，再删除配置。
订单状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
suggested | 建议单，尚未正式提交 |
pending | 已提交，等待处理或成交 |
filled | 已成交 |
rejected | 被系统或风控拒绝 |
cancelled | 已取消 |
expired | 已过期 |
操作步骤
- 创建模拟账户。
- 创建风险配置。
- 将风险配置绑定到账户。
- 将账户绑定到研究团队。
- 确认相关标的有行情。
- 创建订单。
- 查看订单、成交、持仓和绩效。
验证方式
- 未绑定风险配置的账户会拒绝订单。
- 合法订单能进入
pending或filled。 - 成交后持仓数量和成本变化。
- 绩效页能反映权益和回撤变化。
排障
| 症状 | 检查 |
|---|---|
| 订单被拒绝 | 账户状态、风险配置、行情、标的支持 |
| 成交后持仓不对 | 成交记录、费用、方向、数量 |
| 绩效为空 | 权益快照、账户是否激活、是否有成交 |
| 团队看不到账户 | 账户是否已绑定其他团队 |